Valor de un índice base 100 invertido al inicio de la estrategia, comparado contra el índice de referencia seleccionado. Rendimientos netos, expresados en la divisa seleccionada.
Exceso de rendimiento acumulado de la estrategia sobre el índice de referencia (eje izquierdo) y el information ratio móvil de 1 año (eje derecho).
Métricas calculadas sobre la historia disponible de la estrategia. Las ventanas móviles de 1 año utilizan el periodo completo cuando existe menos de un año de historia.
Volatilidad anualizada móvil de 1 año de la estrategia frente al índice de referencia, error de seguimiento móvil de 1 año, y caída (drawdown) desde máximos de la estrategia y del índice.
Posiciones actuales de la estrategia y su distribución por industria.
Composición por industria de los ETFs de referencia, para contrastar con la distribución de la estrategia.